Robin Hannibal et Mike Milosh, plus connu sous le diminutif de Milosh, sont tous deux issus du label Plug Research (Flying Lotus, Nobodu, Bilal). En 2010, tandis qu'il oeuvre aux côtés de sa moitié Coco Maja Hastrup Karshø du duo Quadron, Hannibal est rapidement happé par le travail du Canadien. Aussi décide-t-il de contacter le producteur, alors exilé à Berlin. Basé à Copenhague au Danemark, il finit par le rejoindre. Les deux musiciens passent une semaine en studio et enregistrent trois morceaux annonçant naturellement les prémices de leur collaboration.
Hannibal tente ensuite sa chance à Los Angeles. C'est donc de l'autre côté de l'Atlantique que le binôme peaufine le projet Rhye, d'abord via Internet. Le duo publie quelques singles en ligne enregistrés en amont à Copenhague sans pour autant s'atteler à la communication. Aucun éditorial ni même de contacts ne vient appuyer les deux premiers extraits, « Open » et « The Fall », diffusés courant 2012 : deux pépites de soul-pop romantique accompagnées de vidéos léchées et sensuelles.
L'univers chiadé de Rhye confère au duo une soudaine visibilité. Les journalistes et chroniqueurs commencent à s'intéresser au groupe, à mener l'enquête sur son identité et spéculer sur la voix de Milosh étrangement féminine et convoquant la tessiture de la chanteuse Sade. En mars 2013, le mystère retombe comme un soufflé : Rhye délivre son premier long format de pop classieuse mi-organique mi-synthétique sur la major Universal, un opus intitulé Woman.